Il Manuale del Banker sul rischio di credito mostra come la conformità alle normative di Basilea II sul passo del rischio di credito dopo passo, costruendo sulle basi del rischio di credito fino a metodologie avanzate del rischio di credito. Questo libro avanzate di gestione del credito / dei rischi adotta un approccio “nuovi strumenti” per l’attuazione di Basilea II. I hands-on applicazioni trattati in questo libro sono enormi, comprese le aree di requisiti di rischio bancario di Basilea II (rischio di credito, gli spread di credito, il rischio di default, il valore a rischio, rischio di mercato, e così via) e analisi finanziaria (opzioni esotiche e di valutazione) , all’analisi dei rischi (di previsione stocastica, simulazione Monte Carlo basato sul rischio, ottimizzazione del portafoglio) e analisi delle opzioni reali (le opzioni strategiche e analisi decisionale). Questo libro si rivolge a operatori bancari e analisti finanziari che richiedono gli algoritmi, esempi, modelli, e approfondimenti nella soluzione di problemi più avanzati e persino esoteriche.
Il libro è completo di un DVD pieno di video di modellazione del campione, case study e applicazioni software per aiutare il lettore a iniziare immediatamente. I vari processo applicazioni software incluso permette al lettore di accedere rapidamente alle circa 670 funzioni di modellazione, 250 modelli modello di analisi, e potente software di simulazione basato sul rischio per aiutare nella comprensione e l’apprendimento dei concetti trattati nel libro, e anche per utilizzare il funzioni incorporate e algoritmi nei loro modelli. Inoltre, il lettore può iniziare rapidamente nella gestione di simulazioni Monte Carlo basati sul rischio, eseguire metodi di previsione avanzati, ed eseguire l’ottimizzazione in una miriade di situazioni, così come la struttura e risolvere opzioni reali e opzioni finanziarie personalizzate problemi.