STUDI DI CASI, WHITE PAPER E LIBRI

I seguenti sono esempi di studi di casi, applicazioni aziendali, esempi di capitoli, white paper e esempi applicati dai molti libri del Dr. Mun. Vi invitiamo a scaricare e disseminare a vostro piacimento. Per casi concreti, prego fare riferimento a libri del Dr. Johnathan Mun “Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization,” (Wiley, 2010) e “Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition,” (Wiley, 2005).

White Papers:

• Un veloce “sillabario” sulle analisi del rischio e delle decisioni per tutti: applicare Simulazioni Monte Carlo, Opzioni reali, Previsioni e Ottimizzazioni del portafoglio,
• Un veloce “sillabario” sul rischio per attuari, compagnie assicurative e banche
• Un veloce “sillabario” sul rischio per le Forze armate
• Un paragone tra analisi delle opzioni reali e analisi tradizionali per profani

Studi di casi:

• Utilizzi alternativi della Strategia per lo sviluppo di beni immobiliari (Opzioni reali e Simulazione Monte Carlo)
• Basilea II/III Rischio di credito e rischio di mercato
• Flessibilità di produzione dell’industria farmaceutica (Opzioni reali)
• L’azienda Boeing e il Sistema dei sistemi per l’osservazione globale della terra (Opzioni reali)
• Warrant convertibili/Put protettivi in negoziazioni e acquisizioni (Opzioni finanziarie)
• Analisi del rischio di credito nella ristrutturazioni aziendali (Simulazione e ottimizzazione)
• Pianificazione finanziaria con simulazione (Simulazione Monte Carlo)
• Fabbricazione high-tech (Opzioni reali e Simulazione)
• Gestione del rischio per ospedali (Simulazione e Teoria delle code)
• Come le Opzioni reali mitigano i rischi di sicurezza di una azienda IT
• Analisi integrata del rischio (Opzioni reali, Simulazione, Previsione, Ottimizzazione)
• Gestione del rischio di intrusione di sicurezza di informazioni IT
• Fabbricazione nel dopo mercato automobilistico (Simulazione e Ottimizzazione)
• Prospezione e produzione di petrolio e gas naturale (Simulazione)
• Case Studio del caso delle negoziazioni per il leasing di petrolio e gas naturale dello Stato di California
• Petrolio e gas naturale opzione per differire (Opzioni reali)
• Strutturare accordi farmaceutici e biotech (Opzioni reali e Simulazione)
• Sviluppo “stage-gate”farmaceutico con opzioni composte sequenziali (Opzioni reali)
• Opzioni reali nella strategia delle Forze armate USA (Analisi opzioni reali e Analisi KVA)
• Analisi del rischio e Opzioni reali nello sviluppo di beni immobiliari (Opzioni reali e Simulazione)
• Valutazione basata sui rischi dei compensi dirigenziali (Simulazione e Opzioni finanziarie)
• Pianificazione del programma basata sul rischio
• Intelligence strategico di guerra della Marina USA (Opzioni reali)
• Valutare opzioni di titoli per dipendenti ai sensi di 2004 FAS 123R (Opzioni finanziarie)

Esempi applicati:

• Opzioni multinomiali
• Opzioni di abbandono
• Opzioni di scelta (choose)
• Opzioni di contrazione
• Opzioni di espunzione
• Opzioni composte sequenziali

• Previsione – ARIMA (media mobile integrata autoregressiva)
• Previsione – Spline cubici e non lineari
• Previsione – Curve esponenziali a J e logistiche a S
• Previsione – Regime di scambio Markov
• Previsione – Estrapolazioni non lineare
• Previsione – Regressioni e Econometria di base
• Previsione – Processi stocastici (passeggiata casuale, ritorno alla media, diffusione a salti)
• Previsione – Decomposizione di serie temporali

• Ottimizzazione – Ottimizzazione continua del portafoglio
• Ottimizzazione – Selezione discreta del progetto
• Ottimizzazione – Frontiera efficiente
• Ottimizzazione – Ottimizzazione dell’inventario
• Ottimizzazione – Determinazione ottimale del prezzo con elasticità
• Ottimizzazione – Timing ottimale
• Ottimizzazione – Ottimizzazione stocastica

• Gestione del progetto (PERT, CPM, Stima del tempo e del costo)
• Principi di base della Simulazione del rischio
• Six Sigma – Capacità CPK, Diagrammi di contollo, Modelli di specificazione
• Six Sigma – Test d’ipotesi parametrici e non parametrici
• Six Sigma – Determinazione della grandezza del campione
• Six Sigma – Determinazione della probabilità statistica

Esempi di capitoli da libri:

• Capitolo 1 da Real Options Analysis, Second Edition (Wiley 2005)
• Capitolo 1 da Modeling Risk: Applying Simulation, Real Options, Forecasting, Optimization (Wiley 2006)
• Capitolo 2 da Modeling Risk: Applying Simulation, Real Options, Forecasting, Optimization (Wiley 2006)

Applicazioni aziendali:

• Gemplus International S.A.
• Intellectual Properties LLC
• Schlumberger, Inc.
• Sprint
• The Timken Company