AUSBILDUNGS-DVDs

Wir bieten sowohl Live-Seminare, wo Teilnehmer die Bezeichnung „Certified in Risk Management“ (CRM) (Zertifiziert in Risikomanagement) erhalten können, als auch eine kostengünstigere Alternative für Personen, die das Wissen ohne die Bezeichnung bekommen möchten: die Ausbildungs-DVDs Die in den Ausbildungs-DVDs enthaltenen Informationen und Kenntnisse ähneln dem Material, das in der Klasse behandelt wird, aber um die CRM-Bezeichnung zu erhalten, müssen die Teilnehmer an den Live-Seminaren teilnehmen und die CRM-Prüfung bestehen.

Die Ausbildungs-DVDs umfassen 12 DVDs und behandeln folgende Hauptthemenbereiche:

  • Monte-Carlo-Simulation mit Risikosimulator
  • Vorausberechnung mit Risikosimulator
  • Optimierung mit Risikosimulator
  • Analyse reeller Optionen mit Reelle Optionen Super-Verband-Löser
  • Analytische Tools

Als Teil des DVD-Ausbildungssets erhalten Sie 12 DVDs und ein Arbeitsbuch mit Folien und Beispielen des in den DVDs behandelten Lehrmaterials. Das Lehrmaterial in den DVDs folgt sowohl dem Certified in Risk Management curriculum und den zwei Büchern (separat erhältlich): “Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization, 2nd Edition,” von Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance, 2010), und „Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition,“ von Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance 2005), als auch der relevanten CD mit Ausbildungsmodellen, die in dem Unterricht eingesetzt wird. Laden Sie hier die Ausbildungs-DVD-Broschüre herunter.

Die Lektionen sind von Dr. Johnathan Mun entwickelt und gelehrt. Er ist der Erschaffer der beiden Software Risk Simulator und Real Options Super Lattice, Finanz- und Wirtschaftsprofessor, Autor von vielen Büchern über Risiko und reelle Optionen und CEO von Real Options Analysis, Inc. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf Einheitlichkeit und Fachkenntnis, weil Sie das Kursmaterial von derselben Person lernen, die die Software entwickelt und die Bücher geschrieben hat und die als Berater für führende Unternehmen tätig ist.

Jede DVD enthält eine Einführung in die zu behandelnden Themen sowie Lernausgänge für jedes Modul. Jede DVD ist in verschiedene Module oder Kapitel unterteilt, wie unter zusammengefasst:

DVD 1: Einführung in die Risikoanalyse

  • Kapitel 1: Einführung in die Ausbildungs-DVDs
  • Kapitel 2: Wie werden Geschäftsentscheidungen getroffen?
  • Kapitel 3: Was ist Risiko und warum sollte man es berücksichtigen?
  • Kapitel 4: Überblick der Risikoanalyse-Softwareanwendungen

DVD 2: Monte-Carlo-Simulation mit Risikosimulator

  • Kapitel 1: Überblick der Software Risikosimulator
  • Kapitel 2: Profilbildung, Hypothesen, Vorausberechnungen und Ausführung von Simulationen
  • Kapitel 3: Interpretierung der Vorausberechnungsstatistiken
  • Kapitel 4: Einstellungen und Ausgangswerte der Simulationsausführung
  • Kapitel 5: Ausführen von Berichten, Simulationsdaten speichern und extrahieren

DVD 3: Fortgeschrittene Simulationstechniken

  • Kapitel 1: Verteilungen korrelieren und stutzen/trunkieren
  • Kapitel 2: Alternative Parameter
  • Kapitel 3: Mehrdimensionale Simulationen
  • Kapitel 4: Verteilungsanpassung und Auswahl der Verteilungenen
  • Kapitel 5: Gebührende Sorgfalt und Fallen bei der Simulation

DVD 4: Simulation und analytische Tools

  • Kapitel 1: Statische Tornado- und Netzdiagramme
  • Kapitel 2: Dynamische Sensibilitätsanalyse
  • Kapitel 3: Hypothesentest auf verschiedenen Verteilungen
  • Kapitel 4: Nicht parametrische Bootstrap-Simulation
  • Kapitel 5: Präzisionskontrolle

DVD 5: Vorausberechnen

  • Kapitel 1: Überblick der Vorausberechnungstechniken und Datentypen
  • Kapitel 2: Vorausberechnung ohne Daten
  • Kapitel 3: Vorausberechnung mit Zeitreihenanalyse
  • Kapitel 4: Nicht lineare Extrapolation
  • Kapitel 5: Multivariate Regressionsanalyse
  • Kapitel 6: Stochastische Prozesse
  • Kapitel 7: Box-Jenkins ARIMA

DVD 6 und 7: Analyse reeller Optionen: Theorie und Hintergrund

  • Kapitel 1: Einführung in reelle Optionen: was, wo, wer, wann, wie und warum
  • Kapitel 2: Beispiele von angewandten Geschäftsfällen
  • Kapitel 3: Überblick der verschiedenen Optionsbewertungstechniken: geschlossene Modelle, partielle differenzielle Gleichungen und binomiale Verbände
  • Kapitel 4: Risikoneutrale Wahrscheinlichkeitstechnik
  • Kapitel 5: Lösung einer elementaren europäischen und amerikanischen Call-Option
  • Kapitel 6: Excel verwenden, um elementare amerikanische Optionen zu lösen
  • Kapitel 7: Lösung von elementaren Abbruchs-, Expansions-, Kontraktions- und sich gegenseitig ausschließenden Chooser-Options

DVD 8 und 9: Analyse reeller Optionen: Anwendung mit Software SLS (Super-Verband-Löser)

  • Kapitel 1: Überblick der verschiedenen SLS-Module
  • Kapitel 2: Schätzung der Volatilität (GARCH, Log PV Asset, Log Cash Flow Returns, Managementhypothesen)
  • Kapitel 3: Lösung von Optionen mit wechselnden Inputs und angepassten exotischen Optionen
  • Kapitel 4: MSLS: Multiple Sequential Compound Options (mehrfache sequentielle Compound-Optionen)
  • Kapitel 5: MNLS: Lösung von Optionen mit Rückkehr zum Mittelwert, mit Sprungdiffusion und von Zwei-Aktiva-Regenbogenoptionen unter Verwendung von trinomialen, quadrinomialen und pentanomialen Verbänden
  • Kapitel 6: Aufstellung strategischer Optionen – Strukturierung des Problems
  • Kapitel 7: Die nächsten Schritte…

DVD 10: Optimierung mit Risikosimulator

  • Kapitel 1: Einführung in die Optimierungsprobleme
  • Kapitel 2: Kontinuierliche Optimierung
  • Kapitel 3: Ganzzahl-Optimierung

DVD 11: Schnellanfang mit Risikosimulator

  • Bietet einen Schnellanfangsführer über die Verwendung von Risikosimulator und Reelle Optionen SVL

DVD 12: Optimierung mit Risikosimulator

  • Modelle, die in der Ausbildung verwendet werden, sind in einer separaten CD/DVD enthalten

EXPERTISE DES LEHRERS

Dr. Johnathan Mun ist der Erschaffer der Software und lehrt folgende Kurse: Risikoanalyse, Reelle Optionen für Analysten, Reelle Optionen für Manager und andere zusammenhängende Kurse. Er hat viele Fortune-500-Firmen bezüglich der Risikoanalyse, der Bewertung und der reellen Optionen beraten und eine Vielzahl von Büchern über diese Themen geschrieben, einschließlich Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition (Wiley Finance, 2005), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization (Wiley, 2006) und andere. Er ist der Gründer und CEO von Real Options Valuation, Inc., und verantwortlich für die Entwicklung der analytischen Softwareprodukten, der Beratung und der Ausbildungsdienstleistungen. Er war früher Vize-Präsident für Analytik bei Decisioneering, Inc., und Consulting Manager in Global Financial Strategies bei KPMG. Vor KPMG war Leiter der Finanzvorausberechnung für Viking, Inc. (ein FDX/FedEx-Unternehmen). Dr. Mun ist auch Ordinarius an der U.S. Naval Postgraduate School, Professor an der University of Applied Sciences und Swiss School of Management (Zürich und Frankfurt). Er war bereits außerordentlicher Professor an verschiedenen Universitäten. Er besitzt ein Ph. D. in Finanz und Wirtschaft, einen MBA in Betriebswirtschaft, einen MS in wissenschaftlicher Betriebsführung und einen BS in angewandten Wissenschaften. Er ist Certified in Financial Risk Management (FRM) (Zertifiziert in finanzbezogenem Risikomanagement), Certified in Financial Consulting (CFC) (Zertifiziert in finanzbezogener Beratung) und Certified in Risk Management (CRM) (Zertifiziert in Risikomanagement). Er lebt derzeit in Kalifornien.