O livro foi lançado em maio de 2010 e abrange quatro aplicativos: Risk Simulator, Real Options Super Lattice Solver, Kit de ferramentas de modelagem e Kit de ferramentas de avaliação de opções de ações para empregados. Ele mostra como essas diferentes metodologias são usadas em conjunto umas com as outras em um paradigma abrangente e integrado de análise de risco e gestão de riscos. Este livro é uma versão completamente atualizada da primeira edição do texto Modeling Risk. As atualizações incluem vários novos casos de negócios detalhados e dezenas de casos aplicados (estratégia militar dos Estados Unidos, sistemas globais de sistemas da Boeing, licenciamento de transações biotecnológicas, exploração de petróleo e gás, fabricação de imóveis, planejamento financeiro pessoal, avaliação de opções de ações de funcionários sob FAS123 e muitos Mais)!
Vivemos em um ambiente repleto de riscos e operamos nossos negócios em um mundo arriscado, como recompensas mais elevadas só vêm com riscos. É inimaginável se o elemento de risco não é considerado quando a estratégia corporativa é enquadrada e quando os projetos táticos são implementados. O Risk Modeling fornece uma visão inovadora da avaliação de decisões de negócios, projetos e estratégias, levando em consideração um processo analítico unificado de portfólio estratégico. O livro fornece uma descrição qualitativa e quantitativa do risco, bem como apresentações aos métodos utilizados na identificação, quantificação, aplicação, previsão, valorização, cobertura, diversificação e gestão de riscos, através de exemplos rigorosos da aplicabilidade dos métodos na tomada de decisões, Fazendo processo.
As aplicações pragmáticas são enfatizadas para desmistificar os muitos elementos inerentes à análise de risco. Uma caixa preta permanecerá uma caixa preta se ninguém pode compreender os conceitos apesar de seu poder e aplicabilidade. É somente quando a caixa preta se torna transparente para permitir que os analistas compreendam, apliquem e convençam outros de seus resultados, valor agregado e aplicabilidade, de que a abordagem receberá ampla influência. Isso é feito através de aplicações passo a passo de análise de risco, bem como apresentar vários casos de negócios e discutir aplicações da vida real. Este livro é direcionado tanto para o profissional não iniciados, bem como aqueles bem versados em análise de risco – há sempre algo para todos. É também aplicável para uso como um grau de M.B.A. do segundo-ano ou Ph.D. introdutório. livro didático. Um DVD está incluído no livro, incluindo uma versão de teste do software Risk Simulator e Real Options SLS, modelos Excel e vídeos de treinamento associados.
A segunda edição inclui estudos de caso práticos adicionais e exercícios detalhados, bem como as mais recentes técnicas de previsão, e é quase o dobro do tamanho da primeira edição, tanto em termos de número de páginas quanto de técnicas analíticas.
… inevitável para qualquer profissional … abordagem lógica, concreta e conclusiva …
Jean Louis Vaysse, Vice-Presidente de Marketing da Airbus (França)
… um livro “imprescindível, deve ler” com aplicações práticas de análise de risco …
Glenn Kautt, Presidente e Presidente, The Monitor Group
… passo-a-passo claro … a tecnologia a mais atrasada na tomada de decisão para o negócio real …
Dr. Paul W. Finnegan, Vice-Presidente da Alexion Pharmaceuticals
… deve-ler para gestores de carteira … captura a exposição de risco de investimentos estratégicos …
Rafael E. Gutierrez, Diretor Executivo da Seagate Technology
… claramente organizado ferramenta-suportado exploração de riscos da vida real, opções, estratégia …
Robert Mack, Vice-Presidente, Distinguido Analista, Grupo Gartner
… ferramentas valiosas para que as corporações entreguem valor aos acionistas e à sociedade …
Dr. Markus Götz Junginger, Parceiro Principal, Gallup (Alemanha)
… poderoso conjunto de ferramentas para gerentes de programas para fazer escolhas racionais …
Contra-almirante James Greene (Ret.), NPS Aquisições Presidente
… meu escritor favorito … uma jóia cintilante … conceitos complexos com explicações lúcidas …
Janet Tavakoli, Presidente, Tavakoli Finanças Estruturadas
… técnicas de risco poderosas pragmáticas, insights teóricos valiosos e análise …
Dr. Robert Finocchiaro, Diretor Técnico da 3M
… roteiro claro, amplitude de tópicos para criar estratégias dinâmicas ajustadas ao risco …
Jeffrey A. Clark, Vice-Presidente Planejamento Estratégico, The Timken Company
… o melhor livro de modelagem de risco é agora melhor … leitura obrigatória por todos os executivos …
David Mercier, vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo, Bonanza Creek Energy
… passo-a-passo conceitos complexos com incomparável facilidade e clareza … um “deve ler” …
Dr. Hans Weber, Líder de Desenvolvimento de Produto, Syngenta AG (Suíça)
… as ferramentas de risco mais importantes em um volume … uma fonte definitiva sobre gerenciamento de risco com exemplos vívidos …
Dr. Ricardo Valerdi, Instituto de Tecnologia de Massachusetts
… abordagem inovadora que estabelece uma ponte entre a teoria ea prática …
Dr. Richard J. Kish, Presidente e Professor de Finanças da Universidade de Lehigh
… um “must have” para a experiência com ferramentas de análise de ponta, de alta produtividade …
Dr. Roberto Santillan-Salgado, Professor, EGADE-ITESM, Monterrey (México)
… teorias avançadas de estatística matemática com técnicas práticas …
Dr. Takao Fujiwara, Professor, Toyohashi Univ. De Tecnologia (Japão)
… exposição brilhantemente clara de assuntos não triviais, teoria e prática do mundo real …
Dr. Evaristo Diz, Professor. Diretor de Risco, Universidad Católica (Venezuela)
… absolutamente o melhor livro em risco … meros mortais podem fazê-lo … útil em todas as indústrias …
Dr. Thomas Housel, Professor, Escola de Pós-Graduação Naval dos EUA
… conceitua e mede o risco … grande valor para profissionais, VCs, investidores …
Dr. Charles T. Hardy, Diretor, Hardy & Associates
… combina aplicação prática com rigor intelectual e acadêmico …
Paul Siegel, Diretor Presidente, The Globecon Group
… o livro mais compreensível, compreensível e prático indispensável na avaliação … um tour-de-force …
Jay B. Abrams, autor e presidente, Abrams Valuation Group
… ajuda os gerentes a fazer escolhas informadas, disciplinadas, replicáveis, defensáveis …
CAPT Mark D. Wessman (Marinha dos EUA, Ret.), Presidente, Wessman Consultancy
… tópicos complexos excepcionalmente explicados … podem entender e praticar …
Agustín Velázquez, Economista Sênior, Banco Central da Venezuela
… ponte de teoria e prática, interpretações intuitivas e compreensíveis …
Luis Melo, Econometrista Sênior, Banco Central da Colômbia
