Advanced Analytical Models — это большая коллекция передовых моделей с множеством отраслевых и доменных приложений. Книга основана на многолетних академических исследованиях и практическом опыте консультирования, в сочетании с вкладами экспертов в области. Программное обеспечение Modeling Toolkit, которое содержит все модели, программное обеспечение моделирования рисков, имитирующих риски, и программное обеспечение RealSys SLS, были разработаны автором и содержат более 1000 функций, инструментов и шаблонов моделей в этих программных приложениях. Пробные версии включены в сопроводительный DVD-диск. Приложения охвачены огромны. Включены требования к банковскому риску Базель II (кредитный риск, кредитные спрэды, риск дефолта, величина риска и т. Д.) И финансовый анализ (экзотические варианты и оценка), анализ риска (стохастическое прогнозирование, моделирование методом Монте-Карло на основе риска, оптимизация), Анализ реальных вариантов (стратегические варианты, анализ решений), инициативы «Шесть сигм» и качества, наука управления и статистические приложения, а также все, что между ними, например прикладная статистика, производство, исследование операций, оптимизация, прогнозирование и эконометрика.
Эта книга предназначена для практиков, которым требуются алгоритмы, примеры, модели и идеи для решения более сложных и даже эзотерических проблем. Эта книга не только рассказывает о моделировании или иллюстрирует основные понятия и примеры; Он поставляется в комплекте с DVD-дисками, заполненными примерами моделирования видео, тематическими исследованиями и программными приложениями, которые помогут вам начать работу немедленно. Другими словами, эта книга не содержит теоретических дискуссий и математических моделей, которые чрезвычайно трудно расшифровать и применить в реальном мире бизнеса. Вместо этого эти теоретические модели были закодированы в удобное для пользователя и мощное программное обеспечение, и эта книга показывает читателю, как начать применять современные методы моделирования почти сразу. Пробные программные приложения позволяют получить доступ к приблизительно 300 шаблонам моделей и 800 функциям и инструментам, понять концепции, а также использовать встроенные функции и алгоритмы в своих собственных моделях. Кроме того, вы можете запустить моделирование на основе оценки риска методом Монте-Карло на основе рисков и передовых методов прогнозирования, а также выполнить оптимизацию по множеству ситуаций, а также структурировать и решать проблемы с настройками реальных опционов и финансовых возможностей.
Каждый шаблон модели, входящий в программное обеспечение Modeling Toolkit, описан в этой книге. Описания даются так подробно, как того требуют заявления. Некоторые из наиболее фундаментальных концепций анализа риска и реальных вариантов рассматриваются в других книгах автора. Предлагается, чтобы эти книги «Моделирование риска (второе издание): применение моделирования Монте-Карло, анализ реальных опционов, стохастическое прогнозирование и оптимизация портфеля (2010) и анализ реальных возможностей, второе издание (2005)», опубликованные John Wiley & Sons , Можно использовать в качестве ссылок для некоторых моделей в этой книге. Подробно излагаются те моделирующие вопросы, которые, по мнению автора, являются критическими, являются ли они базовыми или более продвинутыми аналитическими. Поскольку приложения программного обеспечения постоянно меняются, рекомендуется регулярно проверять веб-сайт автора (www.realoptionsvaluation.com) на любые аналитические обновления, обновления программного обеспечения и пересмотренные или новые модели.
Расширенные аналитические модели содержат множество мощных и полезных приложений, начиная от оценки стратегии НИОКР и моделей Six Sigma, моделирования рисков и стратегических вариантов. Книга, необходимая для тех, кто начинает моделирование Excel с использованием продвинутых моделлеров. Отличный ресурс для тех, кто применяет стохастические модели для приоритизации и оценки портфельных проектов ».
-Др. Роберт Финоккиаро, технический директор, Корпоративные R & D-сервисы, компания 3M
Д-р Джонатан Мун является одним из самых талантливых преподавателей количественного анализа рисков в истории глобальных финансов и бизнеса. Все его книги сочетают науку, искусство, интуицию, креативность, и, прежде всего, они остро воспринимают, всегда практичны и дают поразительную ясность, методы и пути принятия правильных бизнес-решений, когда сталкиваются с неопределенностью. Advanced Analytical Models содержит обширную сокровищницу из более чем 800 моделей, в отличие от всего, что когда-либо публиковалось в этой области. Абсолютно новаторский подход … Практическое применение моделей риска в этой книге, будет держать нас всех занятыми, на долгие годы.
-Брайан Уотт, CRM, главный риск-менеджер и главный финансовый директор, GECC
Опыт д-ра Муна в реальных вариантах и методологиях практического моделирования в реальных случаях является превосходным и использовался для оценки технологий в усовершенствованном инженерном проектировании вооруженных сил США. Его подход оценивал реальные чистые выгоды при рассмотрении повторного использования знаний в масштабах предприятия, и его подход является самым мощным, когда деловую ценность наиболее трудно определить количественно.
-Др. Али Фарсаи, президент и главный исполнительный директор, Spatial Integrated Systems, Inc.
«Последняя книга доктора Муна — научная, сильная и практически значимая, благодаря успешной синтезе всех аспектов рисковых и аналитических моделей и представлению их на хорошо интегрированной основе. Она является обязательным условием для практиков и студентов в области управления рисками Базовый анализ риска Basel II широко освещается на реальных примерах. Благодаря глубокому освещению наиболее важных и практических моделей книга доктора Муна установила высокие стандарты публикации в области аналитических моделей, анализа рисков и принятия решений. Книга имеет значительный практический вклад на всех уровнях управления рисками. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем читателям, которые хотят получить ясное и прикладное понимание аналитических моделей риска и аналитики.
-Др. Эхсан Никбахт, CFA, FRM, PRM, профессор финансов, Школа бизнеса Zarb, Университет Хофстра, Нью-Йорк
Выдающийся набор важных аналитических моделей, которые охватывают множество дисциплин и могут быть использованы в широком спектре отраслей. Модели и их обсуждение являются обоснованными и могут применяться как есть или модифицироваться читателем для собственных приложений. Хорошо написанная книга вместе с пробным программным обеспечением и моделями являются мощной комбинацией и предоставляют читателю исключительную возможность обучения. Этот материал должен быть ценным как для аналитиков, так и для менеджеров, которым нужна надежная аналитическая основа, чтобы помочь им в разработке и поддержке своих решений.
-Др. Эдмунд Х. Конроу, CRM, PMP, консультант по управлению рисками / автор
Доктор Мун создал «Энциклопедию моделей», в которой рассматривается широкий спектр межотраслевых и межпредметных аналитических задач. Модели охватывают весь спектр — от простых методов, которые можно выполнять за несколько минут до сложных проблем, которые решаются в надежном режиме. Новая книга доктора Мун покажет вам, как сочетать аналитические методы, чтобы указать на правильные ответы. Три слова, чтобы подвести итог: всеобъемлющий, Lucid, и, Элегантный. Каждый стремящийся и опытный аналитик должен иметь эту книгу в своей библиотеке.
-Марк А. Беньовски, Управляющий директор, «Центр дельта-центра для выравнивания предприятий» и Университет Нуль-Дельта
Моделирование рисков, биномиальные решетки и другие вычислительные модели не были в достаточной степени эффективными для многих профессионалов, работающих в траншеях, которые не получили эту подготовку несколько лет назад. В этой книге, в верхней части других своих книг, и благодаря своему программному обеспечению доктор Мун объяснил загадки, предоставил инструменты и продолжает публиковать пример на примере того, как эти модели могут быть применены для улучшения профессиональной работы, которую мы ‘Ve делал. Время от времени, новый лидер мысли появляется с поездом достаточно долго, чтобы остальные из нас поехали, чтобы достичь нового уровня профессионализма. Доктор Мун является одним из них.
-Джеймс Ф. Джойнер III, CPA / ABV, CVA, CPC, AIFA, Управляющий член, Integra Benefits Consulting LLC
Механика анализа рисков и опционов проста, но успешное применение в реальной жизни — это все искусство создания, которое требует постоянной практики. Эта книга представляет собой тренинг по фрейминг-фитнесу с помощью необычайного разнообразия рецептов. Обрамление не только для моделирования, без него, принятие решений в условиях неопределенности намного сложнее, чем это уже есть. Если ответ не является явным в примере, он, скорее всего, будет существовать как вариант в другом — чтение их инициированных решений для двух проблем, связанных с товарами, которые беспокоят меня в течение некоторого времени.
— Фантон Чак, Главный исполнительный директор, Renova Energy plc
На протяжении многих лет книги Джонатана Мун стали нашими корпоративными библиями с многочисленными копиями в нашей библиотеке. Недавно мы переключились на инструментарий моделирования доктора Dr. Mun, имитатор рисков и реальные параметры SLS, потому что нам было проще пользоваться, хотя мы все еще были более сложными и гибкими для наших нужд. «Расширенные аналитические модели» разработаны в дополнение к программному обеспечению и просто упакованы с полезными реальными моделями, которые непосредственно применимы к нашей консалтинговой работе. Небольшие усовершенствования, такие как возможность указать последовательность случайных чисел, чтобы вы могли получить те же результаты в живой презентации, отражают его чувствительность и понимание среды консалтинга. Мы нашли его реальные опции SLS неоценимыми в оказании помощи больницам в понимании различных вариантов фазировки, доступных им при рассмотрении, казалось бы, недостижимых капитальных проектов стоимостью 500 миллионов долларов. Гениальность доктора Мун заключается в его способности брать чрезвычайно сложную теорию и доводить ее до уровня, который остальная часть нас может понять и легко применить к нашим соответствующим областям. Развлекательный, как всегда, кто когда-либо думал, что мы получим книгу по продвинутой аналитике, которая была действительно забавной! Для отрасли (здравоохранения), которая все больше и больше должна прогнозировать 10 и 15 лет в будущем, опираясь при этом на аналитику «бюджетного периода» и оценки по одной точке, книга доктора Муна — «свет во время бури». Многочисленные примеры здравоохранения из теории очередей в методы анализа хирургических результатов привносят серьезную аналитику в область практического.
— Лавренс Д. Пикли, FACMPE, партнер-учредитель, Stroudwater Associates
