ESEMPI DI MODELLI

Per scaricare questi esempi di modelli Excel, basta cliccare sul link desiderato, selezionare Salva oggetto come e salvare questi modelli sul vostro disco fisso. Notare che questi modelli e file d’esempio sono progettati per funzionare solo con i software Simulatore di rischio e RSR di Opzioni reali (Real Options SLS) e potrebbe non funzionare correttamente se questi software non sono installati sul vostro computer.

Modelli di Simulatore di rischio per Simulazioni Monte Carlo, Previsioni, Analisi statistiche e Ottimizzazioni

Seguono esempi di modelli Excel che richiedono il software Simulatore di rischio per funzionare. Ogni modello ha una scheda con istruzioni per permettervi di comprendere ed eseguire i modelli.

• Modello Simulazione di base
• Modello Simulazione correlata
• Modello Effetti della correlazione
• Modello Adattamento dei dati
• Modello Cash flow scontato (DCF) con analisi ROI e stime della volatilità
• Modello Test di verifica d’ipotesi e simulazione bootstrap
• Analisi regressione multivariata
• Previsione estrapolazione non lineare
• Ottimizzazione: Ottimizzazione lineare usando variabili discrete a numero intero
• Ottimizzazione: Ottimizzazione non lineare usando variabili decisionali continue
• Ottimizzazione: Ottimizzazione non lineare Ottimizzazione stocastica
• Modelli Code d’attesa
• Diagnostica della regressione
• Finanziamento pensionistico (con inflazione) applicando macro VBA
• Analisi statistiche
• Previsione processi stocastici
• Modelli previsione serie temporali
• Analisi Tornado e sensibilità per modelli lineari
• Analisi Tornado e sensibilità per modelli non lineari

Modelli di Risolutore di super reticoli (RSR) di opzioni reali per RSR Asset singolo

Questo modello richiede il software RSR di opzioni reali (Real Options SLS) per funzionare. Prego consultare Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley Finance, 2005) per dettagli su come eseguire alcuni di questi esempi.

• Opzione abbandono (opzione americana)
• Opzione abbandono (opzione bermudiana)
• Opzione abbandono (opzione personalizzata)
• Opzione abbandono (opzione europea)
• Opzione call americana con dividendi
• Opzione barriera – opzione call barriera inferiore down and in
• Opzione barriera – opzione call barriera inferiore down and out
• Opzione barriera – call barriera superiore up and in
• Opzione barriera – call barriera doppia up and in, down and in
• Opzione barriera – call barriera superiore up and out
• Opzione barriera – call barriera doppia up and out, down and out
• Opzioni call di base americane, europee in confronto a bermudiane
• Studio di caso – Warrant – Valore combinato
• Opzioni contrazione americane e europee
• Opzione contrazione bermudiana
• Opzione contrazione personalizzata
• Opzioni titoli dipendenti – opzione call semplice americana
• Opzioni titoli dipendenti – opzione call semplice europea
• Opzioni titoli dipendenti – comportamento d’esercizio subottimale
• Opzioni titoli dipendenti – vesting con comportamento subottimale
• Opzioni titoli dipendenti – Periodo di vesting
• Opzioni titoli dipendenti – vesting, blackout, esercizio subottimale e decadenze
• Opzione call europea con dividendi
• Opzione esotica chooser
• Opzione americana e europea espansione contrazione abbandono
  
• Opzione bermudiana espansione contrazione abbandono
• Opzione personalizzata espansione contrazione abbandono
• Opzione americana e europea espansione
• Opzione bermudiana espansione
• Opzione personalizzata espansione
• Opzione I call plain vanilla
• Opzione II call plain vanilla
• Opzione III call plain vanilla
• Opzione IV call plain vanilla
• Opzione put plain vanilla

Modelli di Risolutore di super reticoli (RSR) di opzioni reali per MRSR Asset multipli (MSLS)

Questo modello richiede il software RSR di opzioni reali (Real Options SLS) per funzionare. Prego consultare Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley Finance, 2005) per dettagli su come eseguire alcuni di questi esempi.

• Esotica complessa floating americana chooser
• Esotica complessa floating europea chooser
• Opzioni concorrenziali asset multipli (3D binomiali)
• Opzione composta sequenziale complessa a fasi multiple
• Opzione composta sequenziale a fasi multiple
• Opzione composta simultanea a fasi multiple
• Opzione composta sequenziale a due fasi semplice
• Opzione composta simultanea a due fasi semplice

Modelli di Risolutore di super reticoli (RSR) di opzioni reali per il MRSR Multinomiale (MSLS)

Questo modello richiede il software RSR di opzioni reali (Real Options SLS) per funzionare. Prego consultare Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley Finance, 2005) per dettagli su come eseguire alcuni di questi esempi.