Advanced Analytical Models (Fortgeschrittene analytische Modelle) ist eine große Sammlung von fortgeschrittenen Modellen mit einer Vielzahl von Branchen- und Domain-Anwendungen. Das Buch basiert auf jahrelanger akademischer Forschung und praktischer Beratungserfahrung, gepaart mit fachkundigen Domain-Beiträgen. Die Software Modeling Toolkit (Modellierungstoolkit), enthält alle Modelle, die Risikosimulationssoftware Risk Simulator (Risikosimulator) und die Software Real Options SLS (Super-Verband-Löser von reellen Optionen), welche alle vom Autor entwickelt wurden. Diese Softwareanwendungen umfassen über 1000 Funktionen, Tools und Vorlagen. Die Probeversionen sind in der beigefügten DVD enthalten. Die behandelten Anwendungen sind enorm. Eingeschlossen sind Basel-II-Anforderungen für das Bankrisiko (Kreditrisiko, Credit-Spreads, Ausfallrisiko, Wert im Risiko, usw.) und Finanzanalysen (exotische Optionen und Bewertung), Risikoanalysen (stochastische Vorausberechnung, risikobasierte Monte-Carlo-Simulation, Optimierung), Analysen von reellen Optionen (strategische Optionen, Entscheidungsanalysen), Six-Sigma und Qualitätsinitiativen, Betriebswissenschaft und statistische Anwendungen, und alles, was sich dazwischen befindet, wie zum Beispiel angewandte Statistik, Fertigung, Unternehmensforschung, Optimierung, Vorausberechnung und Ökonometrie.
Dieses Buch richtet sich an Praktikern, die die Algorithmen, Beispiele, Modelle und Erkenntnisse bei der Lösung von sehr fortgeschrittenen oder gar esoterischen Problemen benötigen. Dieses Buch spricht nicht nur über die Modellierung oder erläutert grundlegende Konzepte und Beispiele, es wird mit einer beigefügten DVD voller Videos von Modellierungsbeispielen, mit Fallstudien und Softwareanwendungen geliefert, um Ihnen bei einem sofortigen Einstieg zu helfen. In anderen Worten, dieses Buch verzichtet auf alle theoretischen Diskussionen und mathematischen Modelle, die in der reellen Geschäftswelt sehr schwer zu entziffern und anzuwenden sind. Stattdessen wurden alle diese theoretischen Modelle in benutzerfreundliche und leistungsfähige Software kodiert und dieses Buch zeigt dem Leser, wie man die fortgeschrittenen Modellierungstechniken fast sofort anwenden kann. Die Anwendungen der Probesoftware ermöglichen es ihnen, auf fast 300 Vorlagen und 800 Funktionen und Tools zurückzugreifen, die Konzepte zu verstehen und die eingebetteten Funktionen und Algorithmen in ihren eigenen Modellen zu verwenden. Außerdem können Sie risikobasierte Monte-Carlo-Simulationen und fortgeschrittene Vorausberechnungsmethoden ausführen, Optimierungen einer Vielfalt von Situationen durchführen sowie Probleme von angepassten reellen Optionen und Finanzoptionen strukturieren und lösen.
Alle in der Modellierungstoolkit-Software enthaltenen Modellvorlagen sind in diesem Buch beschrieben. Die Beschreibungen sind so detailliert, wie die Anwendungen es rechtfertigen. Einige der grundlegenden Konzepte der Risikoanalyse und der reellen Optionen werden in anderen Büchern des Autors behandelt. Wir empfehlen, die Bücher Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization (2010) und Real Options Analysis, Second Edition (2005), beide veröffentlicht von John Wiley & Sons, als Referenzen für einige Modelle in diesem Buch zu verwenden. Die Modellierungsfragen, ob Grundprobleme oder fortgeschrittenere analytische Fragen, die in der Meinung des Autors kritisch sind, werden ausführlich dargestellt. Da Softwareanwendungen ständig weiterentwickelt werden, empfehlen wir die Webseite des Autors (www.realoptionsvaluation.com) für analytische Aktualisierungen, Softwareupgrades und überarbeitete oder neue Modelle häufig zu besuchen.
“Advanced Analytical Models enthält viele leistungsfähige und nützliche Anwendungen, von der Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsstrategien und Six-Sigma-Modellen bis zu Risikosimulationen und strategischen Optionen. Ein „muss haben“-Buch, sowohl für Anfänger bei der Excelmodellierung als auch für fortgeschrittene Modellierer. Eine ausgezeichnete Ressource für diejenigen, die stochastische Modelle zur Priorisierung und Bewertung von Portfolioprojekten anwenden.”
-Dr. Robert Finocchiaro, Technical Director, Corporate R&D Services, The 3M Company
Dr. Johnathan Mun ist einer der begnadetsten Lehrer der quantitativen Risikoanalyse in der Geschichte der globalen Finanz- und Geschäftswelt. Alle seiner Bücher kombinieren Wissenschaft, Kunst, Intuition, Kreativität und vor allem sind sie akut scharfsinnig, immer praktisch und bieten erstaunliche Klarheit über die Methoden und Wege der korrekten Geschäftsentscheidungsprozesse angesichts der ungewissen Zukunft. Advanced Analytical Models enthalt eine wahre Fundgrube von mehr als 800 Modellen, anders als was vorher in diesem Gebiet veröffentlicht wurde. Absolut wegweisend … Die praktische Anwendung der Risikomodelle in diesem Buch werden uns in den kommenden Jahren beschäftigen.
-Brian Watt, CRM, Chief Risk Officer and Chief Financial Officer, GECC
Dr.Muns Fachkenntnis in reellen Optionen und praktischen Modellierungsmethodologien in konkreten Fällen ist hervorragend und wurde verwendet, um Technologien im Improved Engineering Design Process des US-Militärs zu bewerten. Sein Ansatz quantifiziert reelle Nettovorteile, wenn man die Wiederverwendung von Wissen auf Unternehmensebene berücksichtigt, und sein Ansatz ist am stärksten, wenn der Geschäftswert am schwersten zu quantifizieren ist.
-Dr. Ali Farsaie, President & CEO, Spatial Integrated Systems, Inc.
“Dr. Muns neustes Buch ist wissenschaftlich stark und praktisch sinnvoll, indem es alle Aspekte der Risiko- und Analysemodelle erfolgreich zusammenfasst und diese in einer gut integrierten Form darstellt. Es ist eine Pflichtlektüre sowohl für Praktiker als auch für Studenten im Gebiet des Risikomanagements. Die Basel-II-Risikoanalyse wird umfassend anhand reeller Beispiele behandelt. Mit einer ausführlichen Behandlung der wichtigsten und praktischsten Modelle hat Dr. Muns Buch einen hohen Veröffentlichungsstandard auf dem Gebiet der analytischen Modelle, des Risikos und der Entscheidungsanalyse gesetzt. Das Buch liefert wesentliche praktische Beiträge auf allen Ebenen des Risikomanagements. Ich empfehle dieses Buch nachdrücklich allen Lesern, die eine klare und angewandte Erkenntnis von Risiko- und Analysemodellen gewinnen möchten.”
-Dr. Ehsan Nikbakht, CFA, FRM, PRM, Professor of Finance, Zarb School of Business, Hofstra University, New York
Eine herausragende Sammlung von wichtigen analytischen Modellen, die mehrere Disziplinen umfassen und die man in einer Vielzahl von Branchen verwenden kann. Die Modelle und deren zugrunde gelegte Diskussion sind solide und man kann sie so wie sie sind oder vom Leser für seine eignen Anwendungen modifiziert verwenden. Das gut geschriebene Buch zusammen mit der Probesoftware und den -modellen sind eine leistungsfähige Kombination und liefern eine außergewöhnliche Lerngelegenheit für den Leser. Dieses Material sollte sowohl für Analysten als auch für Manager wertvoll sein, die ein solides analytisches Rahmenkonzept benötigen, um bei der Entwicklung und Untermauerung von Entscheidungen zu helfen.
-Dr. Edmund H. Conrow, CRM, PMP, Risk Management Consultant/Author
Dr. Mun hat ‚Die Encyclopedia der Modelle‘ erschaffen, die eine breite Palette von branchen- und unternehmensübergreifenden analytischen Herausforderungen behandelt. Die Modelle umfassen das gesamte Spektrum – von einfachen Techniken, die man innerhalb weniger Minuten ausführen kann, bis zu fortgeschrittenen Techniken, die robust angegangen werden. Dr. Muns neues Buch zeigt Ihnen, wie man analytische Methoden kombiniert, um die richtigen Antworten zu erlangen. Drei Wörter fassen es zusammen: vollständig, einleuchtend und elegant. Alle angehenden und erfahrenen Analysten müssen dieses Buch in ihrer Bibliothek haben.
-Mark A. Benyovszky, Managing Director, -Zero Delta Center for Enterprise Alignment and Zero Delta University
Risikosimulationen, binomiale Verbände und andere Rechnungsmodelle waren nicht in effektiver Reichweite der vielen tätigen Profis, die diese Ausbildung nicht vor Jahren bekommen haben. Durch dieses Buch, zusammen mit seinen vorherigen Büchern, und durch seine Software, hat Dr. Mun die Geheimnisse gelüftet und die Werkzeuge zur Verfügung gestellt, und er veröffentlicht weiterhin etliche Beispiele, wie man diese Modelle anwenden kann, um die von uns getätigte professionelle Arbeit zu verbessern. Ab und zu taucht ein neuer Vordenker auf, mit Kenntnissen, die groß genug sind, sodass wir anderen „mitreisen“ können, um eine neue Professionalitätsebene zu erreichen – Dr. Mun ist einerer von diesen.
-James F. Joyner III, CPA/ABV, CVA, CPC, AIFA, Managing Member, Integra Benefits Consulting LLC
Die Mechanik der Risiko- und Optionsanalysen ist einfach, aber in einer erfolgreichen Praxisanwendung dreht sich alles um die Kunst der Aufstellung, die eine konstante Ausübung erfordert. Dieses Buch, mittels einer außerordentlichen Vielfalt von Rezepten, ist ein Fitness-Workout der Aufstellung. Die Aufstellung dient nicht nur der Modellierung; ohne sie wäre die Entscheidungsfindung angesichts der Ungewissheiten viel schwieriger als sie ohnehin schon ist. Wenn die Antwort nicht in einem Beispiel eindeutig ist, existiert sie wahrscheinlich als eine Variante in einem anderen Beispiel – diese zu lesen, hat Lösungen für zwei rohstoffbezogene Probleme gebracht, die mich seit geraumer Zeit geplagt hatten.
-Fanton Chuck, Chief Executive Officer, Renova Energy plc
Im Laufe der Jahren sind die Bücher von Johnathan Mun unsere Unternehmensbibeln geworden, mit mehreren Kopien in unsere Bibliothek. Vor kurzem haben wir die große Umstellung auf Dr. Muns "Modeling Toolkit", "Risk Simulator" und "Real Options SLS" durchgeführt, weil wir der Meinung waren, dass diese einfacher und gleichzeitig noch raffinierter und flexibler für unsere Bedürfnisse zu bedienen sind. "Advanced Analytical Models" wurde entwickelt, um die Software zu ergänzen, und ist voll von nützlichen reellen Modellen, die eine direkte Anwendung in unserer Beratungsarbeit finden. Die kleinen Verfeinerungen, wie etwa die Möglichkeit die Zufallszahlenfolge zu bestimmen, sodass man dieselben Ergebnisse in einer Live-Präsentation bekommen kann, widerspiegeln die Sensibilität und Einsicht der Beratungsumgebung. Wir haben festgestellt, dass die Software "Real Options SLS" unentbehrlich ist, um Krankenhäusern zu helfen, die verschiedenen, ihnen zur Verfügung stehenden Phasenoptionen zu erkennen, wenn sie scheinbar unerreichbare $500M-Kapitalprojekte in Betracht ziehen. Dr. Muns Genialität liegt in seiner Fähigkeit, eine äußerst komplexe Theorie zu nehmen und diese auf eine Ebene herunterzubringen, die für uns anderen verständlich und in unseren jeweiligen Gebieten leicht anwendbar ist. Unterhaltsam wie immer, wer hätte jemals gedacht, dass wir ein Buch über fortgeschrittene Analytiken bekommen würden, das eigentlich lustig ist! Für eine Branche (Gesundheitswesen), die zunehmend 10 bis 15 Jahre in die Zukunft prognostizieren muss und die immer noch auf "Haushaltsperiode", Analytik und Einzelpunktschätzungen angewiesen, ist Dr. Muns Buch ein "Licht im Sturm". Zahlreiche Gesundheitswesenbeispiele, von der Warteschlangentheorie bis zu den Methoden zur Analysierung von chirurgischen Ergebnissen, bringen ernsthafte Analytik im Bereich der Praxis.
-Lawrence D. Pixley, FACMPE, Founding Partner, Stroudwater Associates
